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金融工程方面有关论文范文,与国内金融工程现状与专业人才培养相关论文格式模板
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【摘 要】金融工程的发展对我国金融工程专业人才培养提出了新的要求.本文根据金融工程的特点制定人才培养目标,并据此提出合理使用应用性、实验性教学方法和案例教学,同时强调国内金融工程师职业培训的发展现状和创新思维培养,以期积极寻找适合国内发展需要的金融工程教学方式.
【关 键 词】金融工程人才培养创新
一、金融工程的特点
金融工程是一门研究运用各种金融工具和策略来解决金融财务问题的新兴金融学科.它将工程思维引入金融科学的研究,综合地运用各种工程技术的方法,设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题.
作为一门前沿学科,金融工程融合了金融学和投资学的相关理论,同时又吸收了数学和系统科学的精华.从理论上讲,它是一门融现代金融学、信息技术与工程方法于一体的交叉性学科；从教学方面讲,它是一门由现代金融理论支撑、以实务操作为导向的高科技金融学科.
1、金融工程具有应用型交叉学科的基本特征
首先,金融工程是金融科学的工程化,是一门从实际情况出发针对实际问题的应用型学科.其次,金融工程集合了金融学的基础理论和工程学的基本分析方法并且又具备自身的特征――强调学科间的相互渗透和交叉.除了运用数学和统计学知识为主要分析手段外,金融工程还引入了最新的计算机技术、仿真技术、人工神经网等前沿技术,也运用到了决策科学和系统科学的有关理论.
2、金融工程是一门具有量化特色的学科,重视模型化和最优化
金融工程的一个突出特点就是广泛运用定量分析的方法来解决金融实务中的各类问题.量化分析的第一步是把没有数量特征的各种实际对象转变成具有数量特征和某种相关关系的变量.在数学模型提出来后,接下来的任务就是针对不同类型的模型进行分析、求解、推导和论证.金融工程在数学方法上的特点是需要将实际问题的不确定性和提炼问题的最优化紧密结合,因此关于优化理论的学习和研究在金融工程中是贯穿始终而至关重要的.
3、金融工程重视创新思维
创新是金融工程的灵魂,金融工程的创造性特点主要体现在两个方面：一是运用各种工程分析手段对收益和风险特征进行量化、分解和组合,创造性地改变收益和风险结构,实现新型金融工具的引入和运用；二是通过对各类金融要素的重新组合和创造性的变革实现解决方案的优化、市场范围的拓展和金融服务的创新.
二、国内金融工程应用现状
目前,国内金融工程应用主要分为两大块,一块是风险控制,另一块是量化投资.前者多见于保险和商业银行业,后者主要应用证券业和投资银行业.在量化投资的方法上,以券商为例又可以分为从基本面出发和从金融数学理论出发两个角度.
大多数券商的金融工程研究方法选择了基本面角度,他们对于行业财务指标进行遴选,从基本面、资金面双重角度出发,最终做出基于ROE、PE、PEG、EPS等的投资组合.例如,东方证券的EPS增长模型应用的就是这类方法,海通、中信这样比较大的券商的金融工程报告也常是如此.考虑到国内金融工程研究刚刚起步,这是可以理解的.
另外,也有不少券商将金融工程论应用到市场中,做出了一些成果.比如,长江证券在考虑市场的实际情况后,在研究报告中分析了短期反转和成交量这两项因素与收益率的关系.
目前,国内金融工程研究的瓶颈在于与实际市场的结合.中国的证券市场是一个不成熟而且有着高度投机特性的市场,市场的波动与货币流动性多少高度相关.因此,把基于理想化市场假设的金融工程理论应用于中国市场得到的结论,通常与市场实际情况有较大背离.另一方面,金融工程理论具有较强的专业性,即使是证券从业人员,如果没有经过系统化学习,也无法理解其中的演算原委,这种知识上的隔阂导致反馈的缺失.
比较美欧成熟市场,国内金融工程领域的研究才刚刚起步,未来的前景十分广阔.未来的研究方向将是基本面、技术面、资金面以及金融数学原理的结合,通过金融工程的建模、金融市场的反馈,最终找到适合于中国市场特性的金融模型.
三、国内金融工程教育现状和人才培养目标
我国高等院校开展金融工程教育的时间虽然不长,但发展非常迅速.目前我国已有40余所高校设立了金融工程专业,开设金融工程课程教学的高校达60多所.但是总的来说,我国对于金融工程尚处于系统介绍和初步研究的阶段,需要我们对金融工程的研究和人才的培养给予更多的关注.
在金融人才的培养方面,我国金融教学主干课程的主要内容都是宏观经济学与国际经济学内容的一部分,还没有从金融工程的高度来设置相应的课程；同时,金融教学基本以描述与定性方式为主,缺乏应有的数理分析和定量分析内容,而且与实际联系不紧密,所培养出的人才实际运用能力差.上述问题成为金融工程在我国发展的主要障碍.可以说,我国的金融创新和发展明显滞后于整个经济的改革和发展.
根据金融工程的特点和国内金融市场的发展现状,我国金融工程专业的培养目标应立足于使学生熟练地运用已有的金融产品定价和风险管理模型,并具有一定的金融产品开发能力的应用型人才.
1、理论基础
金融工程的专业人才应该具有比较扎实的经济、金融理论基础,尤其要系统掌握现代金融经济学的基本理论.熟练掌握金融工程的基本理论框架,熟悉公司财务、金融市场与证券投资以及银行经营管理等方面的理论知识,具有相应的基本运作技能.
2、相关专业的知识
金融工程的专业人才应该熟悉与金融工程学科相关的原理性知识,并有较高的数学、统计学、外语与计算机操作水平.具备扎实的数理分析基础和运用数学模型的能力,能够对金融、经济问题进行科学的分析和处理；能够熟练地使用计算机进行信息处理.为了适应国际金融市场的激烈竞争,金融工程的专业人才不仅要具备较高的外语水平,还应该熟悉会计、税务等方面的原理性知识.
3、金融实物工作能力
金融工程的专业人才应该具备一定的从事金融实务工作的能力.能够灵活运用掌握的理论知识和技术方法开展工作,进行调查研究、分析和解决实际问题,从事资产评估、风险管理以及金融产品设计与开发等方面的实务工作.
4、较强的实践能力
金融工程的专业人才应该具有较强的市场经济意识、创新思维能力和社会适应能力.金融工程的产生和发展是与金融市场密不可分的,金融工程研究开发的每一项结果,都是为了满足金融市场的需要,而推出的一项创新的金融产品,这就要求金融工程的专业人才具有金融创新的意识和思维.
四、金融工程课程设计设想
1、强调基础的经济金融理论教学,培养学生具备扎实的经济金融理论素质
金融工程本科专业的设置必须立足于经济金融理论,这是培养合格的金融工程专业本科生的基石,这些理论应包括基础的经济学、金融学、管理学等学科以及一定的现代金融理论,如开设货币银行学、国际金融、公司财务、投资学、金融经济学、金融风险管理等课程.另外,还应辅之以保险、税收、金融法等方面的知识.
2、适度开设数学类课程,培养学生掌握比较全面的数学和统计学的技能
为培养各类专门的金融工程人才,使学生掌握比较全面的数学和统计学的技能已经成为必需.为此我们开设了微分方程与动态经济学、概率论基础、数理统计、运筹学、应用随机过程、金融时间序列分析等课程.此外还有随机分析、决策分析、经济数学模型等课程供学生选修.这些课程的教学大纲不仅体现数学课程本身的内容,而且充分结合金融工程的需要,强调数学方法在金融领域的应用.
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3、体现金融计算、数学建模的重要性
培养学生具备数值计算、建模技巧及数据分析的能力.通过使用计算机及软件对金融数据进行分析,研究金融运行规律是当今金融信息全球化的重要手段,为此我们设置了如数值计算、经济数学模型、计算机C语言程序设计、数据分析应用软件、金融实证分析等课程,培养学生能够从复杂的金融环境中分析出关键因素并设计建模方案
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