论文网
经济环境类有关论文范文数据库,与信用评分在我国个人房贷违约中的应用相关论文查重
本论文是一篇经济环境类有关论文查重,关于信用评分在我国个人房贷违约中的应用相关毕业论文开题报告范文。免费优秀的关于经济环境及统计学及信用方面论文范文资料,适合经济环境论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
摘 要：由于我国还没有建立完善的个人住房信贷信用评分制度,用传统的风险评价方法进行个人住房信贷违约风险评估难以达到满意的效果.简单介绍信用评分技术,就信用评分中的主要方法和模型进行了述评,最后给出信用评分示例.
关 键 词：信用评分；判别分析；Logistic回归
| 有关论文范文主题研究: | 关于经济环境的论文例文 | 大学生适用: | 研究生论文、电大论文 |
|---|---|---|---|
| 相关参考文献下载数量: | 81 | 写作解决问题: | 本科论文怎么写 |
| 毕业论文开题报告: | 文献综述、论文题目 | 职称论文适用: | 技师论文、初级职称 |
| 所属大学生专业类别: | 本科论文怎么写 | 论文题目推荐度: | 优秀选题 |
中图分类号：F832文献标识码：A文章编号：1672-3198（2009）03-0220-02
1个人信用评分体系
1.1个人信用评估模型的内容
个人信用评估模型的信息内容,包含基本指标体系和环境指标体系.
（1）基本指标体系可分为一是反映履约偿付能力的价值体系；二是反映履约还款意愿的信誉体系.
价值体系中的信息内容具体主要应包括个人的工作背景,家庭婚姻状况,健康程度,个人财产收入,抵押品与担保品状况,申请消费贷款额度、期限、首付比例还款方式,以及其他债务情况等.信誉体系的信息内容则可包括商业信誉、金融信誉、司法信誉等,主要由个人的历史信用记录来反映,如有无提前还款,或拖欠、呆账、矿产倒闭、逃漏税、乃至刑事犯罪等情况,还有有无向多个银行同时申请信用的记录,如是则要对其动机质疑,降低其信誉度.
（2）环境指标体系也可分为两块：一块为经济环境指标包含行业环境指标,国民经济环境指标及世界经济环境指标,以反映个人所处的行业景气状况,整个国家乃至全球的经济气候波动对其信用的影响作用.在具体的评估模型操作中,它们对个人信用影响程度的权重依次呈弱化趋势.经济环境的信息内容主要有社会经济状况,所处为朝阳行业或夕阳行业,市场利率水平波动状况及价格波动状况等；另一块则为地区信用指标,即将该个人所处地区的信用等级也作为个人信用一个参照物.其假设前提为信用等级高的地区中人们的信用知识较为普及化,信用意识也会更为强烈.
1.2个人信用评估模型的评分方法
信用评分本质上属于模式识别的分类问题,即将借款申请人划分为能够按期偿还(即“好”客户)和违约(即“坏”客户)两类,从每类的样本数据中挖掘出各自的特征,总结出分类的规则,建立数学模型,用以测量借款人的违约风险(或违约概率),为消费信贷决策提供依据.
信用评分研究源于20世纪30年代,在60年代成为热点.近年来,随着市场竞争的加剧以及计算机技术的发展,越来越多的计量方法(如统计学等定量分析工具)被运用到信用评分领域.统计学方法主要包括线性回归、判别分析和Logistic回归等.大部分的信用评分模型都使用其中的一种方法,或将几种方法结合起来使用.
（1）判别分析(Discriminateanalysis)法.
假设信用申请者总体(用A表示)由“好”客户(用G表示)和“坏”客户(用B表示)两部分组成.我们的目的是将A分成两个部分AG和AB,在AG中是所谓“好”客户,而将“坏”客户划分到AB中,并且希望错分的可能性尽量小.设：
PG和pB分别表示总体中“好”客户和“坏”客户的比例；
L表示将一个“好”客户错分为“坏”客户所造成的平均利润损失；
D表示将一个“坏”客户错分为“好”客户所引起的平均债务坏帐损失；
p(x|G)和p(x|B)分别表示“好”客户和“坏”客户的特征项向量取值为x时的密度函数；
q(G|x)(q(B|x))表示某个申请者的特征项向量取值为x时他是一个“好”客户(“坏”客户)的概率.显然q(G|x)正比于p(x|G)pG,q(B|x)正比p(x|B)pB.
本篇论文来源 http://www.sxsky.net/jingji/0692243.html
为了减少错分的可能性,一种考虑的方法是最小化期望损失,也就是
我们可以利用已有的样本指标对模型中的参数βi进行估计,并对模型进行相关的统计检验及计量经济检验.待得到一个较为稳定&
经济环境类有关论文范文数据库
Logistic回归模型克服了线性回归模型的缺陷,其等式两边的值均可取任意值.就理论背景而言,人们可能会认为在信用评分中Logistic回归是比线性回归更加合适的方法.
2个人信用评分模型的运用
个人信用评分是对个人在参与市场经济的交往过程中,相关机构或实体对其履行与资本项目、融资合同、契约,取得某种服务有关的能力及其可信程度的综合评定.为管理违约风险,需对借款人进行信用分析.能否放款以及放款的额度和期限主要取决于个人信用状况.信用由人和物两类因素决定,人的因素包括个人品质、信誉、名望、能力及其与贷款机构的关系等因素；物的因素包括资产、收入等.个人信用等级为评价债务人的违约比率提供了可靠参考,是债务人偿债能力的体现,贷款机构可根据债务人的个人资料和数据确定其信用等级.
欧美国家商业银行特别注重物的信用,日本和东南亚国家则比较重视人的信用.个人信用评价通常采用信用评分法,即按照申请者的年龄、职业、收入、居住以及与银行的关系等因素评分得出各指标的得分与总分数.
3结语
本文简单介绍了信用评分技术,就信用评分中的主要方法和模型进行了述评.可以说凡是涉及有关分类的定量方法都可以在信用评分中找到应用.随着信息经济时代的到来,信用评分工作越来越重要,现有模型基本上都是借鉴其它国家的运行情况而建立的,在运用这些模型分析我国的问题时,必须根据我国的国情进行一定的修正与调整,需要开发适合我国具体情况的信用评分模型.总之,我国个人信用评分模型的进一步完善能推动我国个人信用制度的改进,最终有利于我国社会信用体系的全面建立.
参考文献
［1］张维.商业银行信用风险分析综述［J］.管理科学学报,1998（9）：19-27.
［2］杨力,宋利,侯峰.信用评分的统计模型方法述评［J］.统计与决策,2006,（7）.
［3］AveryRobertB.,BosticRaphaelW.CreditRisk,CreditScoringandthePerformanceofHomeMortgage.FederalReserveBulletin,1996(7)：Vol.82Issue.7,621-649.
经济环境类有关论文范文数据库,与信用评分在我国个人房贷违约中的应用相关论文查重参考文献资料：