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国际石油价格方面有关论文范文文献,与应用决策树算法国际原油期货价格对我国石油股票价格的影响相关论文摘要

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险估计为0.277,风险估计标准误差为0.015,总体上模型的精度不是很理想,但是模型收益较高,所以这个模型还是很有实际价值的.

三、结论

这一章节,通过决策树算法,发现了变量之间的相互影响关系,获得了数据分类规律,可以用于对新数据对象的分类预测,有助于投资者对收益率的实际变化做出判断.2009年后,各国经济都进入金融危机后的调整期,国内外原油市场表现普遍一致,出现原油期货价格和石油股票价格同增同减的态势.如果有一个股票指数收益率与WTI收益率变化相反,那么三个股票中至少有两个收益率与WTI相反.所以,投资者和决策者如果能注意到WTI和至少一类石油股票收益率的变化方向相反时,就能基本判断出另外两类股票的收益率是增是减.

参考文献：

[1]林伯强,牟敦国.能源价格对宏观经济的影响—基于可计算一般均衡（CGE）的分析[J].经济研究,2008,（11）.

[2]金洪飞,金萦.石油价格和股票市场的溢出效应—基于中美数据的比较分析[J].金融研究,2008,（2）.

[3]金洪飞,金萦.国际石油价格对中国股票市场的影响—基于行业数据的经验分析[J].金融研究,2010,（2）.

[4]刘展.国际石油价格波动及其对中国股市影响机制研究[D].浙江大学经济学院,2012.

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