此文是一篇货币政策论文范文,关于货币政策论文范文数据库,与货币政策周期与国债利率期限结构相关学士学位论文。适合不知如何写货币政策及倾斜度及利率方面的论文摘要专业大学硕士和本科毕业论文以及货币政策类开题报告范文和职称论文的作为写作参考文献资料下载。
摘 要 ：以银行间隔夜拆借平均利率作为货币政策代理变量,利用2003年10月－2011年3月上交所国债数据估计出Nelson-Siegel模型的水平因子和倾斜度时间序列,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究不同货币政策周期下货币政策变化对国债利率期限结构的影响,实证结果表明：当货币政策从宽松周期转向紧缩周期时,水平因子变大,倾斜度变小.面对货币政策从紧的冲击,在货币政策的宽松期和紧缩期,水平因子的响应分别为正向和负向,而倾斜度的响应均为负向.
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关 键 词 ：货币政
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