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金融产品类论文范文文献,与金融专业硕士学位文写作指引相关论文提纲
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#30340;综合信息处理过程,它将金融需要与设计者的意图转成为一种具体的金融工具或服务产品,把一种计划,规划设想,问题解决的方法通过学位论文形式表达出来.特别要注意的是,论文需要站在投资人和发行人双方的角度对金融产品的设计方法进行全方位的分析.金融产品的设计流程主要有以下几步:
(1)需求分析
金融产品设计的第一步就是对目标客户进行需求分析.这阶段需要作者作为金融产品设计人员与目标客户进行沟通.一方面要协助客户对金融产品的开发提出需求,另一方面作为金融产品设计人员,作者要与客户充分交换意见,探讨相应金融产品开发的合理性与实现的可能性.作者应该认真分析用户的所要解决的问题,意见和要求,并加于充分的考虑.需求分析的结果是生成一份客户的金融产品需求分析报告,并在学位论文中形成一个重要的章节.
(2)金融问题的再定义
需求分析后的下一步工作就是要求作者根据金融产品的需求分析报告用金融工程的规范性语言来定义或再表达客户所要解决的金融问题,要求把具体金融问题分解为详细的收益,风险和现金流等要求,这是金融产品设计的核心,是后续进行标准化金融产品的设计的目标和依据.
(3)金融问题的求解
作者根据已经定义出的金融问题,运用相应的方法来求解金融问题.
按照上述的金融产品设计思路,可以运用设计全新金融工具,改进现有金融,重新组合现有金融产品等方法来求解金融问题,为客户设计能够解决其实际问题的具有一定风险,收益和现金流特征的金融产品.
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(4)金融产品论证
对于设计出的金融产品必须有相应方法论证其有效性,准确性和可靠性.
对于金融工具的设计特别是结构化金融产品等,需要研究其定价技术.如果设计出的金融产品不能进行合理的定价,那么该金融产品就可能在市场上产生无风险套利机会.金融产品的定价一般采用无套利定价原理,也就是说不能使该金融产品与别的金融产品的组合中产生一个无风险套利机会,这时称它的价格为无套利均衡价格.
对于资产管理产品等应用型的金融产品的设计,要对其产品原理进行阐述,并详细设计量化策略模型.量化策略模型一般要结合所用的金融工具的定价方法,设计统计模型或计量模型来进行有效性,准确性和可靠性的论证.
金融产品论证时无论是金融工具设计还是应用型的金融产品的设计都要考虑产品终止问题,如赎回条款对于定价和策略的影响等.
(5)金融产品测试
金融产品的定价模型和策略模型设计完毕后,必须具有测试环节,测试设计出的金融产品是否满足客户的要求.
对于金融工具设计,可以采用理论测试,市场数据实证和计算机模拟等方法来验证产品定价方法.
对于资产管理产品等应用型的金融产品的设计,必须利用市场数据库进行历史回测(backtest),必须讨论量化策略参数优化方法,并论证策略参数的稳定性,需要统计量化策略的最大回撤,夏普比例等风险指标,计算策略的收益,风险分布关系.
所有测试都必须考虑样本内和样本外检验,还需要进行必要的压力测试(stresstest)和情景分析(scenarioanalysis).
如果产品测试结果并不能满足目标金融问题的要求,则必须返回第2步进行再设计.
(6)产品合同条款设计
主要对金融产品所涉及的发行对象,发行规模和份额,权利义务关系,交易清算和交收安排,产品估值和会计核算,费用和税收,收益分配方案,产品终止等进行设计和阐述.
这是金融产品设计有别于普通学术论文的部分,关系到金融产品的可行性和可操作性,是解决目标金融问题的保障.
(7)市场分析与产品推广
对特定客户设计出的金融产品可能存在潜在的大量同样需求的客户.在市场调查分析的基础上,可以对相同市场的前景进行分析和论证.
(二)金融产品设计论文的写作结构
1.典型金融工具产品设计论文结构
以下是一篇典型的结构化金融产品的设计论文.主题是对保底型金融产品的设计问题进行系统的研究,分析其设计原理,定价方法,并结合我国保底型金融产品设计和发展的现状,探讨推进保底型金融产品发展的可行性选择.论文主要包括:绪论,基础理论阐述,定价模型设计,求解和实证分析,产品可行性研究等和结论等几部分.
第1章绪论
1.1选题背景
1.2国内外研究综述
1.2.1国外的研究
1.2.2国内的研究
1.3研究的意义与价值
1.4研究的思路与方法
1.5本文的主要创新与不足之处
第2章保底型金融产品设计与定价的基础理论
2.1保底型金融产品设计的基本要素
2.2市场上现有保底型金融产品分析
第3章静态保底型金融产品的设计与定价
3.1数学模型
3.2模型求解
3.3实证分析
第4章动态保底型金融产品的设计与定价
4.1模型思想
4.2数学模型
4.3模型求解
4.4数值分析
第5章二种保底型金融产品的定价比较
5.1二种金融产品定价结果的比较
5.2二种金融产品定价比例的分析
第6章我国结构性金融衍生产品的发展及未来的可行性选择
6.1结构性金融衍生产品在我国发展的现状与趋势
6.2保底型金融产品设计中存在的问题
6.3对策与建议
6.3.1我国商业银行结构性产品设计的可行性选择
6.3.2推进结构性金融产品发展的配套措施
结论
(1)绪论
提出问题,对产品的开发背景,原因和研究意义进行了介绍.对国内外相关的研究,特别是定价方法进行了综述.介绍了产品设计的思路与方法,产品创新之处.最后简要叙述文章的结构安排和结论.
这篇论文主要研究结构性金融衍生产品中比较流行的保底型金融产品,绪论阐述了结构性金融衍生产品的产生背景,对保底型金融衍生产品的国内外研究文献进行了综述和总结.从投资者还是发行者两方面产生举了对保底型结构性金融衍生产品定价的研究的理论价值和现实意义.阐述了论文的框架和研究方法.总结了论文的创新与不足.
(2)产品定价理论基础
对于金融工具产品的设计而言,定价是其核心内容.这部分主要需要对产品定价理论的基础进行阐述,对于结构化金融衍生产品而言,需要对其所用到的基础产品进行分析,详细阐述其定价思想与方法.
这篇论文阐述了保底型金融产品设计的基本要素,对其所使用到的看涨期权,看跌期权,数值期权,分阶段期权,彩虹期权,障碍期权,亚式期权,回溯期权和利率上下限期权等的定价方法进行了阐述.
(3)产品设计与定价
这部分主要是对金融工具产品的定价模型进行设计和求解.从产品设计思想出发,讨论数学模型的选择和并进行求解,可以进行解析解的推导或数值解的计算.
这篇论文阐述了静态保底型和动态保底型两种结构化金融产品的定价思想,数学模型,模型解析解的推导,并给出了解析解的数值分析结果,证明其数值解是符合实际意义的.
(4)产品定价实证分析
对于产品的定价模型,需要利用市场的实际数据进行实证分析,来检验模型的有效性.一般把论文的创新定价方法和传统定价方法的实证结果进行比较,说明创新定价方法的优势.对定价模型可能的定价误差来源进行进一步的分析和研究.
这篇论文利用中国的A股数据,对市场上现有一款保底型产品进行了定价实证分析.证明其给出的静态保底型和动态保底型结构化产品的定价有效性.
(5)产品可行性研究
金融工具产品的设计要考虑其在市场上的可行性.对于产品对投资者和发行人的风险进行分析.特别要从发行人的角度对于产品的风险管理方法进行阐述和论证,给出必要的风险对冲手段,对可能的风险事件进行说明.还需要考虑该款金融的发行,市场接受程度等因素.
这篇论文对保底型金融产品设计中存在的问题进行了分析,并对其在中国市场的发展提出了建议,并对发行人也就是商业银行所需考虑的风险管理问题进行了一定的阐述.
(6)结论
主要是总结产品的定价特点和不足.
这篇论文主要还是从投资者角度对保底型结构化产品的定价进行了分析研究,对于发行者角度的阐述还是不&
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