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风险管理方面论文范文检索,与商业银行金融衍生业务的风险控制相关自考毕业论文开题报告
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34;性,要求金融机构从事金融衍生业务交易和风险管理的人员必须具备很高的素质,受过严格的专业训练,拥有此类专业人才是银行开展衍生业务交易的基础和保障,否则将很难理解业务和产品的风险性质,更难采取适当的风险防范措施.同时,银行也采用足够的激励机制来吸引和稳定留住能够胜任这项工作的专门人才.（三）定性、定量的风险测量技术
商业银行在开展衍生业务交易之前,应详细分析相关的金融衍生产品的风险特征,选用有效的金融衍生产品的风险测量方法,采取有针对性的风险防范措施.
1.市场风险控制
商业银行测量衍生产品的市场风险通常可用三种方法：风险价值法（VaR）、敏感性分析（Sensitivity Analgsis）和压力试验(Stress Test).VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平、目标时段下某一投资组合或金融资产预期的最大损失,该方法是测量市场风险的最主要方法.敏感性分析指影响组合内资产价值变化的市场风险因子变化时整个组合资产价值的改变.压力试验主要针对那些不属于日常风险监控范围的极端市场变化.试验的基本方法是由风险管理者预先确定某些主要的市场变量,如利率、汇率等,然后假设这些市场变量未来的变动情况,再按照预想的变动对交易组合重新估值,就可以评估出特定市场变动幅度对交易组合价值的影响.对于衍生产品市场风险,商业银行应根据交易员的不同级别设置不同的交易权限,并建立实时监督机制,从而保证银行所承担的风险总是控制在其所能承受的范围内.在进行定量计量衍生产品风险的基础上,银行应确定一个自己能承受的最大风险限额,限额指标主要有衍生交易敞口额度、止损额、VaR、持续期等.这样可以在进行新的衍生品交易时保证风险总量不超过总规模,又会在日常市场发生波动时防止损失超过预定的风险限额.
2.信用风险控制
金融机构的历史记录表明了信用风险的重要性远高于市场风险,信用风险没有进行分散化是银行倒闭的主要原因之一.所以商业银行在管理信用风险时,首先应对交易对手的信用评级、资金规模进行严格限定,并确定每个交易对手的信用额度.其次,对于部分交易对手,银行会要求对手提供担保、备用信用证、保证金等方法降低信用风险,或与对手签订净额结算协议,即一般组合风险将比单个信用风险的总和小.再次,银行可在金融衍生业务合约中加入“降级触发”等条款,在交易对手信用评级下降时合约提前被执行,这样可以有效规避信用风险.一般用违约概率乘以违约金额来测量衍生产品信用风险.
3.操作风险控制
商业银行对操作风险的管理,应主要利用风险管理和建立完善的内部管理制度进行控制,明确交易员的权限和职责,建立相互制约的内部监督机制,强化中台对衍生产品的实时监控.巴林银行的倒闭和大和银行的亏损案在一定程度上出在交易员既负责前台交易也控制了后台部门,这充分暴露了风险管理上的薄弱.对操作风险的控制,具体体现在：
（1）制定明确的、有针对性的操作性政策,明确的操作风险政策有助于风险管理人员采取一致行动,提高操作风险管理的效率.不同银行可制定适合各银行自身的政策.
（2）建立风险识别的统一标准,在一家银行内部,操作风险识别的标准应当是统一的,这有助于信息的及时传递和理解.
（3）对每项业务绘制业务流程图将有助于风险管理人员识别出衍生产品交易各个环节存在的操作风险点和管理操作风险.
（4）对操作风险进行界定和分类有助于银行识别和评估操作风险,并使用标准框架来定期进行评估.
（5）准确报告操作风险敞口,并及时采取适当行动对风险进行保值.
（6）定性、定量测度操作风险.目前有分析收益波动法,此方法建立在操作风险等于风险-市场风险-信用风险这一定义基础之上；还有人提出使用VaR方法对操作风险进行测度,如同市场风险一样；此外,保险精算模型也用于操作风险损失的衡量,即损失分布法,操作风险引起的损失可以通过两个独立的随机变量来衡量,即损失发生的概率与损失严重程度的乘积.
4.流动性风险和法律风险控制
对于流动性风险的管理,商业银行可进行现金流缺口管理,确保资金的流入和流出保持平衡.由于银行持有的合约数量与合约的流通量和未平仓合约的比例大小直接影响到合约的流动性,银行都应设立持仓比例限额,规定在投资组合中拥有的某一期货合约的数量小于市场每日成交额的一定比例.
对法律风险的控制,可通过机构的立法委员会并与风险管理者及高层管理人员进行协商后制定法律政策来控制.银行应该确信在协议到期之前与交易对方签订的协议能够被执行.银行还应与交易对手签订《掉期及衍生产品总协议》（ISDA协议）.ISDA总协议可以有效降低交易双方法律上的不确定性,使双方的金融衍生交易能在符合国际共同遵守的协议下进行,以便在发生纠纷时使用统一的法律协议进行处理.加之,大量的金融衍生产品的交易是全球化的,真正要对之实施有效监管,必须有各国货币当局参与对金融衍生产品的法律管辖和国际协调.
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（责任编辑：贾伟）
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