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通货膨胀类有关论文范文,与我国通货膨胀影响因素的理和实证相关论文查重软件
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回归方程中预期的通货膨胀率仍然不显著.因此我们只好在模型中剔除预期通货膨胀率变量,再对其余变量进行回归,得到的结果如下：仔t等于-0.007+0.183仔t-1-0.48ygt+0.717mgt-0.112驻Rmyt
（-2.43）（2.53）（-9.52）（9.44）（-9.32）
（0.018）（0.0135）（0.000）（0.000）（0.000）
调整的R2等于0.76,F等于59.08,D.W.等于2.31,N等于75
该回归方程中第一行括号中的数字是t统计量,第二行括号中的数字是伴随概率）.从该回归结果来看,各个解释变量都很显著,调整的拟合优度和F统计量都比较令人满意,D.W.统计量也表明没有随机误差相的序列相关,因此该回归结果是比较理想的.根据这一回归结果,我们可以看到,通货膨胀率有一定的惯性,上一期通货膨胀率每增加1个百分点,当期通货膨胀率平均增加0.183个百分点；当期实际GDP增长率每提高1个百分点,当期通货膨胀率则平
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再看M2/GDP比率的变化,该比率变化量大于零时,则通货膨胀率下降,反之该比率变化量小于零时,则通货膨胀率上升,该比率变化量每增加1个点,通货膨胀率则平均下降0.112个百分点.但该比率的变化量与通货膨胀率之间的负相关并不表明该比率变化量的上升与通货膨胀率下降之间有因果关系,事实上Granger因果关系检验表明是通货膨胀率决定了该比率的变化,而不是相反（检验结果略）.因此回归系数显示出来的通货膨胀率与M2/GDP变化之间的负相关实际上说明了通货膨胀对M2/GDP比率变化的负向因果关系.也就是说当通货膨胀率低的时候,这往往意味着经济比较低迷,中央银行会采取扩张性货币政策来刺激经济；但增加的货币供应没能很快刺激经济走出低谷,因此M2/GDP比率的会上升而通货膨胀率却仍然在下降.根据李春吉（2010）的分析,这一比率的持续上升反应了我国经济中私人部门的最终需求与实际货币持有之间的替代弹性比较低,也就是说增加的货币不能有效地转化为最终需求的增加.最终需求和货币持有之间的替代弹性较低的原因有主观和客观两方面,主观方面是由于私人部门出于预防性和规避风险的动机,不愿意把储蓄货币转化为消费和投资需求,客观方面是由于财富分配不均而导致想要增加消费和投资的私人部门因为没有钱而不能增加消费和投资,而有钱的私人部门因为规避风险或者已经饱和而又不需要增加消费和投资,因此实际产出处于低水平,这样M2/GDP比率就会提高.
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上述回归结果不但是显著的,而且回归方程也是稳定的,这一点可以通过对其回归残差进行稳定性检验,这其实就是EG两步法协整检验.对回归残差的单位根检验确实表明回归残差是平稳的（单位根检验结果略）,事实上这也可以从D.W.统计量看出来,因此上述回归方程也表明了样本期内通货膨胀率和其他变量之间确实存在着长期的稳定关系（协整检验结果表明通货膨胀率与实际GDP增长率、M2增长率和M2/GDP的变化等变量之间确实存在着协整关系,检验结果略）.
回归模型（3）式中,M2增长率、实际GDP增长率和滞后的通货膨胀率进入到通货膨胀率方程是比较容易理解的,而M2/GDP比率的变化进入回归模型的理解如前所述,它反应了总需求和货币持有之间的替代弹性.但该比率进入回归模型是否会引起与其他解释变量之间的多重共线呢?实际上如果我们去掉该比率的变化,那么回归方程的拟合程度会大大下降,包含该比率变化的调整R平方是0.76,而去掉该比率变化后回归的调整R平方只有0.46,因此把该比率变化包括在回归模型中是合理的,不但不会引起多重共线问题,反而是不可缺少的影响通货膨胀率变化的变量.
三、结论
本文通过对我国通货膨胀影响因素的理论与实证分析,揭示了实际产出增长率、名义货币M2增长率、通货膨胀率惯性和M2/GDP比率变化与通货膨胀率的相关关系.回归分析表明我国通货膨胀率主要受到货币增长率的正向影响,而通货膨胀率与实际产出增长率之间有显著的负相关,这意味着通货膨胀率的下降刺激了总需求和总产出的增加（可能是政府为解决通货紧缩而实行扩张性政策带来的）.通货膨胀惯性对通货膨胀也有一定的影响,而预期通货膨胀率对当期通货膨胀率的影响并不太显著.M2/GDP比率的变化对通货膨胀率具有显著的影响,这一定程度上反应了中央银行的相机决策的货币政策,也反应了我国经济是总需求和货币供给之间的替代弹性较低,储蓄资金难以转化为投资和消费需求,这将是影响我国通货膨胀的长期因素.
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作者简介：曾艳,南京大学经济学院博士生,南京财经大学副教授.
收稿日期：2012-03-19.
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