分保有关电大毕业论文范文,与VaR约束下再保险公司投资策略最优化相关学士学位论文

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摘 要 再保险是原保险人将其承担的保险业务中一部分转移给再保险人的行为.特别当保险公司面临巨灾保险风险时,再保险显得尤为必要.保险公司的管理层怎样有效地运营资本,规避风险,实现公司最优化目标已成为一个重要的热门研究课题.本文研究非比例再保险在VaR约束下最优化投资策略问题.随着保险业的发展,考虑保险公司投资带有风险收益的股票市场、无风险收益的债券市场及再保险市场更具现实意义,在此基础上我们引入风险控制―经典的VaR约束.研究在此类约束下,最大化指数效用函数的最优策略.

关 键 词 最优化 HJB方程 指数效用 VaR

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中图分类号：F830.59 文献标识码：A

伴随经济一体化发展,社会财富累积,巨额风险不断增加,保险人有时承保标的金额很高.如2001年的9.11事件,赔款金额达数十亿美元,2008年发生在我国南方部分地区罕见的雨雪冰冻灾害,预估计损失高达85亿人民币,还如最近的5.12四川特大地震均造成重大人员和财产损失.一旦发生巨大自然灾害,保险公司都将面临巨额财务损失,严重地导致保险公司濒临破产局面.通过再保险,可以将巨额的保险赔款转分给再保险人,而再保险人再经分保.这样就可以实现风险在全球范围内的分散,降低某个或几个保险公司风险,达到保险公司的稳健经营的目的.因此它在保险中的作用是不可取代的,是原保险人的风险损失得以分散的有效渠道.

1再保险概述

现阶段,在再保险市场上主要有两类再保险形式：一类,是比例再保险又称“比例分保”,是以保险金额为计算基础安排的分保方式,是指分出人与分入人签订合同,按照保险金额比例分担原保险责任的一种分保方法.比例再保险在实务中通常有三种具体方式：（1）成数再保险；（2）溢额再保险；（3）成数和溢额混合再保险.第二类,非比例再保险也称超额损失再保险,是以保险赔款来确定保险人的责任,它指原保险人担负规定的赔款限额-自留损失,对超过这一限额的赔款由再保险人承担责任.实务中一般有两种方式：（1）超额损失再保险；（2）超额赔付率再保险.

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2非比例再保险模型

参考文献

[1] 韩天雄.非寿险精算[M].北京：中国财经经济出版社,2010.

[2] 何伟.比例再保险在VaR约束下的最优投资策略[D].清华大学,2008.

相关参考资料：